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集装箱掉期和沿海煤炭远期中央对手清算业务12月11日正式推出
  • 2015-12-14
  • 1162

        经中国人民银行批准,上海清算所于2015年12月11日正式推出采用中国第三方航运指数为最终结算标的的人民币集装箱掉期(以下简称集装箱掉期)和中国沿海煤炭远期运费协议(以下简称沿海煤炭远期)中央对手清算业务。这两项业务的推出,将有效帮助船东、货主等航运相关企业规避运费波动风险,为企业提供套期保值的新工具。


集装箱掉期和沿海煤炭远期中央对手清算业务分别是以上海出口集装箱运费和中国沿海煤炭运费为标的、采取现金交割、以人民币进行计价、清算和结算的场外航运金融衍生品。集装箱掉期的产品标的包括上海出口至欧洲集装箱运费、上海出口至美西集装箱运费;沿海煤炭远期的产品标的包括秦皇岛至上海航线运费、秦皇岛至广州航线运费。


首日,集装箱掉期和沿海煤炭远期清算业务运行平稳。上海清算所共承接12笔集装箱掉期(包括欧洲及美西航线)、14笔沿海煤炭远期(包括秦沪和秦广线)交易,协议类型涉及月度、季度、年度协议,合计清算集装箱掉期2,380个协议(按月度协议计,下同)、清算金额13,066,120元,沿海煤炭远期8,980个协议、清算金额35,875,680元。日终,集装箱掉期持仓640个协议,沿海煤炭远期持仓5,500个协议。首批清算会员为中国农业银行、中国银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信证券。首批经纪公司为上海汇锝利投资管理有限公司、石家庄誉道经济咨询有限公司、上海多姆投资管理有限公司和上海中辰实业有限公司。


首笔集装箱掉期交易由经纪公司汇锝利和中辰实业为中信寰球商贸(上海)有限公司(买方)和上海泰彩恩实业有限公司、上海朗沃国际物流有限公司(卖方)达成,共成交350个2016年4月上海至欧洲集装箱掉期协议(ECS0416),成交金额1,290,100元。交通银行和中国农业银行、中国银行3家清算会员分别为客户提供代理清算服务。


首笔沿海煤炭远期由经纪公司汇锝利和誉道咨询为中信寰球商贸(上海)有限公司(买方)和诸暨市久鑫贸易有限公司、河北兴冀科技有限公司(卖方)达成,共成交2,600个2016年1月秦皇岛至上海煤炭远期运费协议(SCF0116),成交金额10,426,000元。交通银行和中国农业银行、上海浦东发展银行3家清算会员分别为客户提供代理清算服务。


2016年,上海清算所将适时推出碳金融衍生品和有色金属掉期中央对手清算业务,同时将结合自贸区“金改40条”,以自贸区为依托,积极研究推动大宗商品市场境内外联通。

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